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商品期貨套利是什么

期貨中很多人在講做套利,商品期貨套利是什么?商品期貨套利方式有哪些?

期貨中很多人在講做套利,商品期貨套利是什么?商品期貨套利方式有哪些?

商品期貨套利與股指期貨套利類似,在買入或賣出某種期貨合約的同時,賣出或買入相關的另一種合約,并在某個時間同時將兩種合約平倉

商品期貨套利在交易形式上它與套期保值有些相似,但套期保值是在現貨市場買入(或賣出)實貨、同時在期貨市場上賣出(或買入)期貨合約;而套利卻只在期貨市場上買賣合約,并不涉及現貨交易。

《量化投資—策略與技術》中,介紹了四種類型的商品期貨套利模式,分別為:期現套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。

商品期貨套利方式:期現套利、跨期套利、跨市場套利

期現套利,是利用同一種商品在期貨市場與現貨市場之間的不合理價差進行的套利行為。當期貨價格與現貨價格之間出現不合理的基差時,套利者通過構建現貨與期貨的套利資產組合,以期望基差在未來回歸合理的價值區間并獲取套利利潤的投資行為。

跨期套利正是通過觀察期貨各合約價差的波動,以賺取差價為目的,在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。正向市場時,價差為負,表現為遠月升水,反向市場時,價差為正,表現為近月升水。一般來說,價差(絕對值)由持有成本(或持倉費)構成,即指為擁有或保留某種倉單或頭寸而支付的倉儲費、保險費和利息等費用。

跨市場套利是指在不同市場之間進行的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或者更多市場進行交易時,由于區域間的地理差別等因素,各商品合約間存在一定的固有價差關系。但是,由于兩個市場的供求影響因素、市場環境及交易規則等方面不完全一致,價格的傳導存在滯后甚至失真的情況,因此固有價差水平會出現偏離。跨市場套利正是利用市場失衡時機,在某個市場買入(或賣出)某一交割月份某種商品合約的同時,在另一個市場賣出(或買入)同一交割月份的同種商品合約,以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。這種套利可以在現貨市場與期貨市場上進行,也可以在異地交易所之間進行,其中也包括國內交易所與國外交易所之間。

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